Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, да, спасибо, это я уже видел, но пока не все изучил. Только не понимаю, зачем убирать нулевое МО. Для такого эмпирического прайсинга центральные моменты (мю и сигма) не нужны совсем. Нужны только вероятность экспирации ITM и мат ожидание цены опциона при этом. Т.е. нужен хвост.<br/> Ну разве только для deep ITM страйков, где хвост — это почти все распределение. <br/> <br/> А проблему исторического окна пытаюсь решить фильтрацией рыночных режимов. Об этом <a href="/blog/394157.php" target="_blank">отдельный пост вчера был<br/> </a><br/> Поделитесь, что накусали по этой теме?"