Список проголосовавших за комментарий "ataden, в интернетах живет книжка Цудикман, Израйлевич. Опционы. Системный подход к инвестициям. Хорошая книжка и там много чего по интересующему Вас вопросу (эмпирические распределения). Главные сложности для всех (и для авторов тоже) — как убрать смещение (ненулевое матожидание) из исторических данных и как выбрать временное окно для построения того самого эмпирического распределения. Какое то время назад я пытался эту тему кусать, но в результате не очень много чего выкусил)), так, отдельные моменты применяю"