Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, да, как-то так. Только я беру не дельту, а страйк (точнее его денежность = страйк/БА), смотрю как часто приращение БА его перелетало (это вероятность ITM экспирации) и как далеко при этом задетало (условное мат.ожидание цены опциона при ITM экспирации)"