Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, а понял, где недопонимание. Тут два вопроса перемешались.<br/> 1. Общая идея (см. <a href="/blog/393663.php">первый пост</a>) — расчет справедливой цены из истории распределения БА. В принципе, да, получается HV улыбка. Но чтобы ее получить, сначала надо рассчитать цены опционов в терминах % от цены БА. Потом перевернув БШ формулу — получится HV улыбка. <br/> 2. Этот пост (линейная регрессия VIX). Он решает другую проблему: для «бэктестинга» не хватает исторических данных рыночных котировок опционов (не БА) с конкретными страйками и экспирациями. Их я восстанавливаю через VIX на каждый день в истории (в посте об этом подробно описано).<br/> Конечно, есть проблема, что не по всем бумагам есть VIX. Но по большинству индексов CBOE считает"