Список проголосовавших за комментарий "«Более того VIX рассчитывается по нескольким сериям и я не понял как можно получить улыбку по конкретной серии.»<br/> <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cboe.com%2Fmicro%2Fvix%2Fvixwhite.pdf&s=2646271302">VIX рассчитываетcя</a> по двум экспирациям около 30 дней (near-term, next-term), но это не важно. Главное, он хорошо коррелирует с IV опционов. <br/> По одной серии все просто: беру базу исторических котировок опционов с определенным сроком экспирации (DTE), считаю их IV по формуле БШ и строю линейную регрессию с VIX. Пример с путами DTE 10 — в посте.<br/> Потом на каждый день в истории с помощью формулы этой регрессии получаю расчетную IV, и далее цену опциона"