Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, не приходилось считать. Тетта-сгорание у опционов вроде как максимально быстрое к экспирации, оно большую часть прибыли на такой посредственной волатильности разве не съест?<br/> <strong>п.с.</strong> хотя туплю — опцион то майский, с ним скорее другой вопрос — недостаточная отзывчивость на изменение базы.<br/> и, кстати, если мы к экспирации не привязываемся, то прошедший день не должен отличаться от предыдущих… а он отличается…"