Список проголосовавших за комментарий "MadQuant, Конечно пробовали, с сентября пробуем активно все известное. А то, что у нас не было вообще общего обязательного алгоритма портфелирования, тут уже обсуждалось ни раз: каждый управляющий сам портфелировал свои системы, а инвестиционный комитет распределял денежные лимиты между управляющими на основе анализа результатов в отдельных эмитентах и оценке перспектив отдельных эмитентов в части заработка по системам (например, в октябре 2014 была резко увеличина доля управляющих с большой долей Си в портфеле, с постБрекзита доля таких управляющих снижалась). На клиентов и счета автоследования ретранслировалась фортсовая часть портфеля компании, исходя из пропорции средств, через соответствующее ПО нашей разработки. Задача построения алгоримта портфелирования «была поставлена ребром» в конце августа и нашла свое решение для Экстрима в феврале, а Капитал и Профит, начавшие реально торговаться в первой декаде октября, изначально были со своими алгоритмами портфелирования, но недостаточно «заточенными» на высокую доходность."