Список проголосовавших за комментарий "А. Г., справедливости ради, отсутствие параметров у портфелирования не означает автоматически, что перформанс out-of-sample и зафита нет.<br/> Я могу придумать 5 простых алгоритмов портфелирования без параметров (с ходу — EQW, MS, RP, MV, ERC), а потом выбрать тот, который перформил лучше всего, и сказать, что это out-of-sample — ведь у него нет параметров. Однако формально это оверфит вследствие hindsight bias'а, а не out-of-sample."