Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, ivanovr, Вот автор хорошо тему поднял, я тут как раз спросить хотел :)<br/> В парном трейдинге обычно выбирают пары которые взаимосвязаны… одна область, сектор, а лучше что бы они похожи были, а еще лучше что бы это один инструмент был ).<br/> Но надо ли это, вопрос ведь встает сможем ли мы просто узнать когда спред разбежался, так что мы его не сможем больше торговать, и в связи с этим можем выбирать активы которые по каким то причинам случайно корелируют и коинтегрируют?<br/> И тут не понятно что проверять и на каком периоде. можно изменение волотильности мерять или же тупо по стандартным отклонениям?<br/> <br/> Второй вопрос, построение среда, можно ведь торговать непосредственно его или же отклонение от среднего, но тогда каой период средней брать, ведь среднее значение каждый раз меняется.?<br/> <br/> "