Список проголосовавших за комментарий "<br/> И. А., сорри, что задилэйлил<br/> <br/> <blockquote><p>8.3. При определении теоретической цены опциона должны соблюдаться следующие требования:</p><p>для опционных договоров (контрактов), базисным активом которых являются фьючерсные договоры (контракты), используется процентная ставка, равная нулю;</p></blockquote><em><strong>положняк N 437-П ЦэБэ РФ))) от</strong></em> <strong>17.10.14 -</strong> гляди консультант/ЦБ-сайт<strong><br/> </strong><br/> причем (хотел глянуть но не успел) феня должна бы. слизана быть из Базеля2, применительно к оценке величины резервов на линейные ценовые риски (<em>условно фондовых инструментов</em>).<br/> <br/> з.ы. это кстати оч. досадное положение дел<br/> потому как очень затрудняется оценка ставок в прайсинге отдельных инструментов (скажем, в нефти) — при условии минимизации объема доступной инфы"