Список проголосовавших за комментарий "<p>ilyaflash, </p><p>>>«А раз закрываете позицию по стоп-лоссу, значит в этот момент, считаете что, скорее пойдёт движение в убыток, значит нужно не в ноль выходить, а разворачиваться.»</p><p>Если честно, по опыту ручной торговли, переворот, вместо закрытия — именно такое поведение у меня ассоциируется с переторговкой (или с переторговлей :)) — как там оно). Ну в общем закину в список идей для проработки — что-то в этом есть, а там посмотрим)</p><p>>>«Я о том что может быть любая позиция по инструменту скажем в лотах: [… -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5...] и точка 0 ничем не отличается от любой другой возможной, поэтому выделять точки входа-выхода нет смысла.»</p><p>Если честно — это что-то философско-метафизическое)), несколько притянутое за уши, понятно, что в зависимости от критерия классификации можно и шорт-лонг в одну категорию закинуть и профит-лосс и отсутствия-наличие позиции, но зачем. Отличие простое — 0 — твой фин рез не меняется при движении инструмента, есть поза — меняется.</p><p>>>«Я за обобщённый фильтр, т.е. не торговать или не торговать, а торговать каким объёмом, который зависит от статистических свойств ожидаемой кривой эквити.»<br/> <br/> Ну в данном случае значит статистические свойства ожидаемой кривой эквити — фильтр, ну или я вообще не понимаю, о чем здесь речь).</p><p>>>«Я извиняюсь за свою маргинальную, с точки зрения трейдерского комьюнити, позицию, однако, эта позиция возникла в попытках устранить внутреннюю противоречивость классического трейдерского подхода. Любопытно, видите ли вы какие-то противоречя в ортодоксальном трейдерском подходе? „</p><p>Я конечно знаком с основными так сказать подходами в трейдинге), но знатоком или адептом меня точно не назовёшь, я скорее люблю свои велосипеды изобретать)). Ну и всё-таки подходы очень разнообразны + отдельные трейдеры практикуют разные комбинации методов, парадигм, принципов и т.д., с чем сравнивать, что конкретно оценивать — нипаняяятна)). Ну а так, да, думаю, я вижу противоречия, просто, поскольку я эти все подходы наблюдаю как бы со стороны, то я не фиксирую на них внимание и поэтому не запоминаю), поэтому так прямо навскидку не назову).</p><p>Ваша идея про некое однородное состояние — в котором, позиция и размер позиции это всё состояния одного порядка (если, конечно, я правильно понял :)) ), — звучит любопытно, видно, что вы, похоже, тоже не любите ходить хожеными тропами), но к сожалению сложно эти достаточно абстрактные, как по мне, рассуждения примерить на реальный рынок на реальные системы. Было бы конечно очень интересно посмотреть на более конкретный уровень, стоящий за этими рассуждениями! :)</p>"