Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, ну я риск — реверсал торгую. Позицию надо постоянно адаптировать к рынку, в том числе Пропорциональными и временными спредами. Ну а по грекам я это называю умная дельта. Она отличается у меня и от БлэкаШоулза, и от стохастических моделей, но включает Mean reversion и jump diffusion модели и ещё разное. Ну и естественно правильная улыбка волатильности. И свое ПО. По сути все деньги в дельте.<br/> <br/> Но что точно я не делаю — не принимаю решения по Краткосрочной воле))) и с HV я не согласен young shang отличная модель. Короче теорию Каленковича надо как минимум тестить прежде чем внедрять"