Список проголосовавших за комментарий "Есть непонятные вещи в исследовании. Выкидывать гэпы, движения перед ФЕДом ну это чистит данные, но в моменты высокой волы даст плохой результат. По сути это некий low Vol. Самый главный вопрос — вопрос парня из зала. Зачем делать краткосрочные оценки, если торговля идёт позиционно? Другое дело если Каленкович пытается как-то скальпировать IV. Ну имхо спреды сожрут маржу даже если стоять в стакане. Если это попытка прогноза IV то всё ок. Но если это оценка в сравнении покупать или продавать, то как минимум нужно больше предикторов в том числе долгосрочных."