Список проголосовавших за комментарий "Lilith, вот пытаюсь Вас понять и не могу. Действительно. Реальный рехедж купленных опционов си (независимо от шаха рехеджа) уже довольно давно вполне себе компенсирует распад. То есть, мы имеем систематически недооцененные си опционы (почему — загадка). При этом, вдогонку, последнее время держался уверенный перекос в зависимости реализованной волатильности от шага расчета. Это загадка номер 2. При этом раньше подобные эффекты надолго не возникали, в ри (к примеру) их нет и сейчас. При этом я не зная откуда они (эффекты) берутся, также не понимаю как их можно связать с ожиданиями большого бадабума"