Список проголосовавших за комментарий "если верить <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Ffs.moex.com%2Ffiles%2F9269&s=603368945">fs.moex.com/files/9269</a>, то <br/> <p>· Для опционов «на деньгах» (коллы и путы, страйк которых равен цене исполнения фьючерса) автоматическое исполнение осуществляется для половины открытой опционной позиции с данным страйком. Если величина открытой позиции является нечетным числом, то при расчете величины исполняемой позиции для коллов применяется округление вверх (0.5 = 1), для путов – округление вниз (0.5 = 0).</p><p><em>Пример: покупатель держит позицию из 101 опциона call и 101 опциона put со страйками 200. Если цена исполнения фьючерса будет 200, то у покупателя автоматически исполнится 51 опцион call (округлвверх(101/2;0)=51) и 50 опционов put (округлвниз(101/2;0)=50).</em></p><p>Такой подход необходим для устранения рисков асимметричного исполнения синтетических позиций.<br/> <br/> <br/> </p>"