Список проголосовавших за комментарий "Albus, возьмем, например, колл со страйком 60000 и датой экспирации 15 сентября 2015 года. По этому опциону были такие сделки (если доверять данным биржи):<br/> <p>20150824;202317;13930;3<br/> 20150824;224508;12810;1<br/> 20150824;224919;12750;1<br/> 20150827;231647;21450;1<br/> 20150901;184433;20250;3</p>Считаем фактическую среднюю сделку как если бы на рынке было всего двое (покупатель и продавец). Получаем 16617 пунктов. Далее смотрим, что произошло с этим опционам на экспирацию. Видим, что фьюч где-то в районе 81 тысячи пунктов экспирировался. Значит внутрення стоимость этого опциона около 21 тысячи пунктов.<br/> <br/> Далее считаем. Затраты покупателя (средняя премия) 16000. Его же прибыль это 21000. В абсолютных единицах покупатель на 1 контракт заработал примерно 5000 пунктов, а продавец потерял. В относительных единицах получается 100*5000/16000=31%. Ну и так делаем по всем-всем опционам и потом считаем накопительные результаты. Такие результаты можно рассматривать только на 1 контракт. Не более."