Список проголосовавших за комментарий "ascod86, и вторая. Если знать будущую траекторию БА, то можно подобрать шаг рехеджа и волатильность для расчета дельты по каждой позе так, что оба рехеджа принесут плюс. Между этими двумя вещами и можно искать ответы. К сожалению, почти наверняка ничего не получится"