Список проголосовавших за комментарий "ascod86, несмотря на несложную на первый взгляд формулировку задачи Вы подняли самую сложную проблему для торговцев волатильностью — выбор оптимального поведения при гамма-скальпинге позиции. Есть две очевидных вещи. Первая — если гамма скальпить с одинаковым шагом, рассчитывая дельту по одинаковой волатильности, то финрез совокупный — ноль (гамма скальпинг не останавливаем никогда)"