Список проголосовавших за комментарий "Dobroman, Риск-реверсал — проданный пут, купленный колл сдельтами около 0,25 или наоборот, захеджированный базовым активом, смысл стратегии дрейф по улыбке. Пример, рынок плавно падает и проданные путы становятся ближе к центру, в ямке, их вола падает, а колы по воле типа дорожают, гамма близка к нулю, поэтому меняется не сильно.<br/> Или наоборот как я сейчас в нефти пытаюсь, купленные путы, проданные колы при росте рынка хвост улыбки с путами должен подняться, а проданные колы оказаться в ямке.<br/> Прибыль капает небольшая бумажная, но ее еще надо умудриться взять.<br/> Как то так, есть нюансы еще по временным рамкам нахождения стратегии, т.е. влияние волатильности должно быть существенным, поэтому близко к экспирации торговать такое не надо."