Список проголосовавших за комментарий "kbrobot.ru, Как раз таки может (чем мне и нравятся), ибо статистически (сейчас говорю конкретно про SPX) HV ниже IV из чего вытекает, что на бесконечно (вменяемый ММ привет) большом кол-ве сделок мат. ожидание положительное.<br/> <br/> Что меня все таки ввергает в ужас, когда я вижу проданые ГОЛЫЕ опционы! Как по мне это 8-й смертный грех (2008 привет).<br/> <br/> Роллирование по факту просто фиксация убытка и открытие новой позы. Но есть ньюансы… роллировавший в 2008/11 проданые путы мог несказанно радоваться тому что премия выросла в разы, а значит контролировать просадку все таки представлялось возможным. + ликвидность, лошадиные бид/аск спреды, итд. Конечно время было непростое :)<br/> <br/> По своему опыту скажу, что гораздо критичней, при торговле опционами (про продажу говорим не?), мани мать его менеджмент (считаю что в опциках он критичнее чем в акциях), хороший сетап (правильная вола/новости/отчеты, набираем позицию/ноги постепенно итд) и вера во всевышнего (шутка).<br/> <br/> Все сказаное имхо и может быть отнесено только в ванильным опцикам на SPX.<br/> <br/> Cheers)"