Список проголосовавших за комментарий " Для интересующся — математика модели декабря 2015 (и список зоны риска того момента из статьи финанз.ру )<a class="imgpreview" href="/uploads/images/02/04/01/2017/03/29/279fd13062.png"><img src="/uploads/images/02/04/01/2017/03/29/7c4cff04d7.png"/></a><br/> <p> </p><p>------<br/> Косвенно можно выделить банки, которым придется пролонгировать или заместить самый большой объем вкладов, через нормативы ликвидности. Когда до погашения обязательства остается менее 1 месяца, оно начинает включаться в расчет норматива текущей ликвидности (Н3), минимальное значение которого установлено Банком России на уровне 50%. Банки, у которых на 1 декабря 2015 года значение этого норматива существенно снизилось, имеют существенно возросшую долю краткосрочных обязательств (4), для опирающихся на розничное фондирование банков это, с высокой долей вероятности, заканчивающиеся вклады физических лиц. В этой точки зрения самая большая работа по обновлению обязательств предстоит в декабре банкам «Интеркоммерц» (норматив снизился со 155% до 63%, объем краткосрочных обязательств вырос на 24 млрд. руб., доля вкладов в пассивах 64%), «Росинтербанк» (со 172% до 81% объем краткосрочных обязательств вырос на 10 млрд. руб., доля вкладов в пассивах 60%) и «ОТП-Банк» (со 149% до 71% объем краткосрочных обязательств вырос на 14 млрд. руб., доля вкладов в пассивах 37%).<br/> -------</p>"