Список проголосовавших за комментарий "Интересный индикатор. По логике, на разного класса инструментах пиковая эффективность должна проявляться на разных фреймах, т.к. разная структура спекулятивных участников. На валюте Вы выцепляете связку дней (по моей классиикации {+2} зум. Кстати, то что Вы называете «контекстом», структуру дней, у меня {+3} зум). На ES может быть этот эффект есть и внутри дня — в структуре, связке зон — {+1}. В валюте, стабильных игр на этом зуме нет — там смещение в бОльшую из-за состава и процесса «валютообменник» и скальперы на них как блохи на собаке)) Т.е. думается мне, что на разных инструментах нужно ловить на разных фреймах.<br/> <br/> <br/> Видел у Вас соотношение тэйка к стопу меньше единицы. А Вы просто статистику делали по данным сетапам от 2-х до 8 RR?<br/> <br/> <br/> Реже торговать начинают потому, что уже побывали во всяком шлаке, потыкались на удачку и «видение». Происходит процесс естественного отброса. Неудачи выдавливают на бОльшие фреймы, но логика говорит, что основные бабки закопаны в интрадее. Отсюда начинается тщательный комплексный подход к выборке в интрадее, используя сочетание зумов — закрывать слабости одного зума сильными сторонами других."