Список проголосовавших за комментарий "Спасибо за детальный подход<br/> если Вас интересует мое мнение — торговые системы надо делать на Машинном обучении (классические Supervised Learning или даже Deep learning ) — тогда _может быть_ будет какой то шанс<br/> Рекомендую посмотреть <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kaggle.com%2Fc%2Ftwo-sigma-financial-modeling&s=2979447556">вот это соревнование на Kaggle,</a> которое уже закончилось<br/> Суть соревнования: Проп-трейдинг контора слила обезличенную базу данных Features (что то наподобие минуток — не только цена и объем торговли актива, но возможно что какие то некоррелированные с ним Features), и требуется предсказать ожидаемую цену актива<br/> Я думаю, что если вы покопаетесь в Kernels этого соревнования, вы там найдете много интересного, особенное если уже программируете на Питоне<br/> Часто победители соревнований публикуют свой код целиком, я думаю что лучшего источника вдохновения не найти :-)<br/> Я про свои эксперименты с машинным обучением писал в своем блоге, но потом начал участвовать в соревнованиях на Kaggle, и понял, как я был наивен… Сейчас в срочном порядке учу нейронные сети и прочий Deep Learning (и кагглю помаленьку)"