Список проголосовавших за комментарий "Sergiovy, Вы все таки TWS скачайте сделайте там несколько портфелей. Сопоставте с ETF там такая функция есть, может у вас лучше получится. Вы думаете там работа кипит не продохнуть. Вы под теми же рисками находитесь что и весь рынок. Потом, поймите, это весьма призрачно в процентах от базовой суммы измерять. Вот есть у вас 1 мил рублей. И за него тачку можно купить. А завтра, что то случилось и за него квартира на Кутузовском. Вам что лучше, что бы квартира была или 100 рублей заработать. Тут нужен бенчьмарк. То есть относительно чего мы оцениваем портфель. <br/> В самом портфеле, вы можете держать короткие позиции, которые будут хеджировать ваши длинные. Что бы уменьшить волатильность портфеля ищут корреляции. Тут нового ни чего не придумаешь. Один растет, другой падает. <br/> Короче, там много чего. Тут надо изучать. "