Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, получается, что если нет на 10% то на 2% колебаний нет тем более? <br/> тестер в Экселе. Да, мне нравится Эксель:)<br/> Как вставить туда акции или там порфель — я пойму ( качну с Яхуу данные) труднее с ребалансировкой и всякими дивид. <br/> но это все же решаемая задача. а Как прикрутить туда опц.? на них нет истории фактически, тем более на месячные 10-летней давности, да еще непонятного страйка... <br/> Из Ваших табличек — там можно будет найти параметры портфеля, чтобы посмотреть, как они «улучшаются» с пом. опц.?<br/> ( чтобы снова все не строить) или есть ресурс, где можно замоделировать именно механизм хеджа к портфелю. ?<br/> пока нашел только тестер портфелей. Тестер стратегий, — можно вспомнить Амиброкер… а чтобы вместе и потфель и опц. — не видел...<br/> <br/> Еще раз, спасибо за ответы.<br/> Пока продолжаю изучать для «маленьких»"