Список проголосовавших за комментарий "А. Г., ну с этим трудно спорить, тут я согласен, что приращения далеки от стационарного процесса. Вопрос скорее в том что цифровой фильтр просто действует на стационарную АКФ, в результате получается процесс со стационарной АКФ «искаженной» фильтром. В нем не появляется никаких новых «стационарных зависемостей» которые бы мы не могли увидеть на его АКФ без такого фильтра. То есть уже можно отсекать очень «широкий класс» стратегий, которые не могут работать в принципе. То что линейный фильтр может выступать в качестве промежуточного этапа каких-то более сложных расчетов — вполне возможно. Другой вопрос, будет ли эта оценка оптимальной, но тут все зависит от выбранной модели."