Список проголосовавших за комментарий "vlad1024, <br/> <br/> Да я знаю мартингальные модели, объясняющие нестационарность дисперсии. Но я о другом. На приращениях цен в предположении постоянства среднего(!) по критерию Фишера можно найти отрезки с высокой вероятностью ненулевой корреляции соседних приращений. Отсюда получим одно из трех либо среднее непостоянно, либо АКФ нестационарна и временами сильно ненулевая, либо первое и второе одновременно. А тут мы уже попадаем в линейные фильтры."