Список проголосовавших за комментарий "Максим Викулов, не, линейный означает вполне определенную штуку. Если есть числовой ряд X1, X2, X3, X4, X5,.., Xi, то линейный оператор действует на него следующим образом, Y = (X1, X2, X3, X4, X5,.., Xi) dot (K1, K2, K3, K4, K5,.., Ki) =<br/> X1*K1 + X2*K2 + X3*K3 + X4*X4 + X5*K5 +… + Xi*Ki<br/> Y — это результат, Ki — фиксированный набор коэфициентов. При этом очевидно, линейными является интегрирование, взятие разности а так же МА с любым фиксированным набором коэффициентов, а так же любая их комбинация. Нет никакого «физического»/математического смысла в действии такого оператора на процесс со стационарно не скоррелированными приращениями (случайном блуждании). Не знаю ни одного случай когда вот такие линейные манипуляции над процессом с тривиальной АКФ приводили к какому ни буть статистически значимому преимуществу на рынке. ТА это очень широкий вопрос, можно любую систему алгоритмического трейдинга им обозвать. <br/> Вывод простой, есть вещи которые не работают потому что они просто не могут работать, и важно знать какие и почему, чтобы не тратить время на поиск «грааля» там где его просто не может быть. Линейные операции над числовым ценовым рядом — один из таких «классов систем», которые просто не работают, потому что сам рынок имеет некоторые наблюдаемые свойства (нулевую стационарную корреляцию приращений) что делает невозможным их работу даже «в теории»."