Список проголосовавших за комментарий "Nonsense, т.е. у тебя модель примерно как в <a href="/r.php?u=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C_%25D0%25A5%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0&s=2922385881">модели Хестона</a>: мгновенная вола ценового процесса стремится к некоему среднему значению по заданному закону? Допустим, произошел гэп (внешнее воздействие на систему), мгновенная вола подскочила до 60%, средней волой считаем 20% (как бы внутренняя вола системы, без внешних воздействий), на истории подобрали с какой скоростью и по какой функции будет снижаться вола и у нас уже график-прогноз: как будет снижаться вола до среднего значения (если не произойдет новых внешних воздействий в виде гэпов). Похоже? <br/> <br/> (имхо: подсчет HV окнами небольшой длины — это попытка оценить текущую мгновенную волу ценового процесса, большой длины — оценить среднюю волу, к которой возвращаемся после пертурбаций)"