Список проголосовавших за комментарий "Kuh, посмотри по ссылке в моём ЖЖ<br/> <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Foption-systems.livejournal.com%2F15359.html&s=2084369591" rel="nofollow" target="_blank">option-systems.livejournal.com/15359.html</a>, я анализировал за неделю до экспирации ТМВ и цену на момент экспирации. Статистика с июля 2010 года до марта 2011, больше не стал анализировать, т.к. ликвидность ранее совсем не большая. По данным за 9 последних экспираций (месячных и квартальных) опционов можно сделать вывод, что во всех случаях (кроме Января_2011, но им можно пренебречь в силу малой ликвидности по этому опциону) цена экспирации близка к точке минимальных выплат (ТМВ). В марте 2011 это были идеально сделано профессионалами. Еще за неделю фьючерс был около 202000, а через неделю 190000! <br/> Конечно, цена не всегда, как в марте должна быть в ТМВ, но даже если будет в диапозоне до +-5000-10000 это хорошо. С помощью опционов можно это «знание» обратить в деньги, инструменты для этого имеются (стренглы, стредлы, направленные продажи опционов).<br/> Ликвидность будет расти, ММ будет еще активнее работать, и может закономерность будет еще лучше сбываться…"