Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, <blockquote>частое изменение коэффициентов расчета ГО,</blockquote>Сергей Юрич я не совсем вот это понял. более того в отношении ГО складывается впечатление что мы не совсем об одном.<br/> <br/> <strong>предположительно</strong> афтар дает такую задачку:<p>найдите пять весовых коэфф., 1-й критерий оптимизации — сумм.PNL>= -0,1,<br/> слагаемые (боты) некоррелирующие,</p><p>1 бот — 1 инструмент, инструменты все разные, бэктеста по каждому слагаемому нет (метрики с хистори для i-го алго не определены -др. словами стратоспецифичная инфа в ИД отсутствует)<br/> <br/> публика: на какие «широкие» маркет-метрики ориентироваться при поиске коэфф.?<br/> <br/> ну а раз тут все о capm начали писать я никак не мог не упомянуть ГО.<br/> <br/> ясно, что когда НКЦ считает <em><strong>ставки рын.(процентного) риска</strong></em> (спот-инстр) или <em><strong>% минБГО</strong></em> (фортс-инструмента).</p><p>он уже построил некую модельку для цены i-го инструмента и локального рынка (кстати, тоже), задался<br/> ур. достоверности/знач. и части работы за управляющего (по стратонеспецифичной составляющей риска) уже сделал.</p><p>(построил, кстати, наверняка по Гауссу, но) адекватность плученного — это уже отдельный вопрос (есть др. торг.площадки, есть науч. публикации и т.д.)</p><p>дык вот: понятно, что по НКЦшным меркам (скажем, при минБГО в SV в12% и RI в10%) вероятный абс. размер убытка<br/> серебре в 1,2 (<span style="text-decoration:underline;"><strong>1,</strong></span> пусть будет <span style="text-decoration:underline;"><strong>мультипликатором</strong></span>) раза больше при одинаковой загрузке депо.<br/> дальше — выбрал инструмент с мин. <em><strong>ставкой риска</strong></em> (с мин <em><strong>% минБГО) -</strong></em> сделал <em>самым</em> деньгоемким, <em>остальным — доля обратнопропорц. </em>величине мультипликатора (<strong><span style="text-decoration:underline;">1</span></strong>)<br/> <br/> дальше можно продолжать:</p><p>взвещивать hv, adm по i-му инструменту на ГО, и т.д.<br/> смотреть обратную корреляцию