Список проголосовавших за комментарий "SergeyJu, Ну правила большого пальца это и есть отскокавая стратегия. Вы докупаете когда актив в низу и потихоньку продаете когда в верху. За счет волы капает прибыль. Тут гамма отрицательна. В то время как пробойные стратегии имеют положительную гамму. Докупают когда движется актив в верх и распродают внизу. Чем выше волатильность в этой системе, тем лучше. Тут нужна простая модель. И я бы рекомендовал БШ. Ее можно в экселе подсчитать."