Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, на нашем рынке в основном (если не считать ХФТ) работают трендовые (импульсные) системы. От этого никуда не деться. И, действительно, тут как в с/х, месяц кормит год. Но я вижу выход в том, чтобы выйти за пределы стандартной парадигмы алготрейдинга в область управления портфелем. Грубо:<br/> — трендовые системы<br/> — акции со временем удержания годы<br/> — государственные облигации в которых управляю дюрацией<br/> — валютные депозиты.<br/> И присматриваюсь к золоту. <br/> Взвешивание и перевзвешивание долей этих компонент — весьма нетривиальная задача, хотя есть решение в стиле «правила большого пальца» — редкая перебалансировка с приведением к постоянному соотношению. В духе свенсена, который управлял эндаументом Йеля. <br/> Хотелось бы большего!<br/> "