Список проголосовавших за комментарий "FZF, <br/> Бывает. Но:<br/> 1. Вертикальный взлет гепом с 14 до 100 бывает исключительно редко. И обычно это событие уровня #крахРФотЯдернойРакетаСША. Думаю, когда кусок Украины отвалился, на их бирже тоже вола индекса до 150+ вырастала.Но, майдан на Укрине не один день стоял, лося по проданным опционам не один раз зарезать можно было. Обычно, если вола и возрастает, то с задержками (т.е. 14-> 20-> 40 ит.д. )… Так что, можно зарезать лося об продавцов волы следующей ступени<br/> 2. Размер лося нужно считать до входа в позу. Я привел пример с индексом ММВБ мини, просто чтобы показать, как впринципе этим инструментарием пользоваться и как построить ТС по определению предполагает, что вы зафиксируете лося, когда заложенный в момент входа в инструмент размер лося будет достигнут. Так что, до IV 100, решив что стоп уровень Iv 50, вы досиживать не должны. IMHO, начинать фиксировать убыток нужно просто превышения IV 50 (если вы решили, что это ваш стоп уровень. Иначе лося нужно считать, исходя из стоп уровня Iv 60,70, 100 или сколько там решили). <br/> 3. Размер лося определяется тем, сколько контрактов опционов вы продали. И ликвидность, само собой, тоже нужно учитывать. В опционах на инструменты, где участников торгов заведомо мало (например, опционы на акции ВТБ) размер позы должен быть таким, чтобы была возможность купить на собственные средства нужное число акций для поставки по проданным колам, или выйти на поставку согласно числу проданных путов.<br/> 4. Едва ли стоит вкладывать <span style="text-decoration:underline;">все </span> свои средства только в ГО по проданным опционам. В моем приложении можно посчитать каким будт ГО при той или иной цене или том/или ином IV, С ГО фьючерса тоже можно поиграться (при росте волатильности биржа ГО по фьючам повышает). При крахе государства хорошо помогают выдержать просадку вложения в иностранные активы.<br/> <br/> Продажа опционов — это условно альтернатива банковскому депозиту, дающая заранее известный % доход. Но, фактически, это продажа страховых полюсов с вероятностью, что на полис будет выплата. Ни одна страхвая компания не будет работать на % с одного выпущенного страхового полюса. "