Список проголосовавших за комментарий "Lilith, <br/> <br/> Девушка, вы мне льстите насчет юноши, хотя все равно я польщен и тронут.<br/> А кроме изучения матчасти вы на практике ее применять пробовали?<br/> И да — напоследок, каков ваш критерий лучшести? И какой шаблон тут следует разорвать?<br/> <br/> Давайте я вам открою страшную тайну: считать по формулке БШ можно как от спота так и от форварда. Просто если считать от спота, то значение %-й ставки в формулке надо выставлять равным процентному дифференциалу, а если от форварда, то ставка равна нулю. Удивительное дело, но результаты будут одинаковы.<br/> Что касается вашего утверждения про <em>«цена опциона всегда считается на форвардную цену» -</em> это как вы метко выразились <em>«лютый псевдорыночный бред»</em>, ибо далеко не во всех кухнях, дающих торговать опционы даже слышали про слово «валютный форвард». Скажем в Хутрейдсе в свое время точно не слышали, о чем свидетельствует тот факт, что цены путов и коллов у них по парам типа австрало-иены для страйка равного цене спота были равны. Что как бы намекает, что в свои формулки они подставляли точно не форвард.<br/> <br/> Вообще, ваши комментарии выглядят как набор умных слов с не очевидным смыслом и явным желанием самоутвердиться на фоне невежественной аудитории. Успехов вам в этом.<br/> "