Список проголосовавших за комментарий "zealm, возможно. Возможно, 99,9% рынок идеален, но что-то мне подсказывает, что в отношении Мосбиржи по крайней мере это не так — как минимум потому, что деньги между секциями не могут перетекать мгновенно. Можно с лагом в 1 час на примере 2016 года посчитать соответствующее расхождение для Мосбиржи. В отношении глобального форекс-рынка я не берусь утверждать. Надо смотреть спецификацию тамошних свопов — являются ли положительными ставки у обоих контрагентов или нет. <br/> Насчёт халявных или нет денег — яхз. Фьючерс, как и открытая спот-позиция, рисковы на 100% (в том смысле, что тут нет защиты от движения рынка «не в ту сторону»). При этом покупка валюты с продажей фьючерса блокирует больше ДС, чем, например, сделка своп, на величину ГО по короткой позиции во фьюче. Но, может, есть какие схемы — буду рад, если поделитесь. Проставлю пиво. Хорошее. Бельгийское. Вкусное.<br/> Если честно, через РЕПО с ЦК проще зарабатывать ставку тогда."