Список проголосовавших за комментарий "Sergey Pavlov, уменьшаем таймфрейм, но увеличиваем период индикатора. Это не приведёт к увеличению частоты сделок, если учесть эффект сплющивания. Издержки на транзакции и проскальзывание всегда учитываются. Вопрос был в том, что уточнение графика при уменьшении таймфрейма вроде бы должно дать больше информации и привести к более качественным сигналам."