Список проголосовавших за комментарий "Уменьшая тайм-фрейм, почти все системы начинают рисовать намного более шикарные эквити, но всё это бесполезно, потому что снижается средняя сделка до величин, сперва сопоставимых с издержками на транзакции, а потом и вовсе меньше оных при больших объемах.<br/> <br/> Что касается коэфф. сплющивания, то при линейных мерах будет сохраняться линейная пропорция, а квадратичные меры будут пропорциональны квадратному корню из этого множителя."