Список проголосовавших за комментарий "Юрий Ч., еще фигурирует открытие и условие C>O для входа по МАКС(O, (H+L)/2)+0.07%(! проскальзование). Обратно нет никаких условий на (H+L)/2, а есть С<O и цена сделки МИН (O,(H+L)/2)-0,07%. Как видите, не так просто делать СБ, надо еще вводить гэпы и учесть 0,07%, которое смещает сделку не в Вашу пользу от (H+L)/2. Если без гэпов, то мне известно, что корреляция соседних относительных приращений LN(H+L) для геометрического стационарного СБ ~0,27. На этом можно строить систему, но при навешивании 0,07% и гэповой модели она получается на СБ гораздо хуже того, что получено. А без гэпов и проскальзывания не интересно: сделки проходят там, где их совершить невозможно и по ценам, по которым сайз не пройдет.<br/> <br/> PS Можно показать, что если знак гэпа не зависит ни от цвета предыдущей свечи, ни от предыдущей динамики H+L и СКО гэпов к предыдущему закрытию >= (СКО приращений LN(H+L))/2, то в такой модели на геометрическом СБ со средним нуль (и гэпами со средним нуль) эта «система» имеет среднее нуль даже при нулевом проскальзовании. В такой модели СБ+независимые гэпы указанная «система» нерабочая."