Список проголосовавших за комментарий "Дмитрий Новиков, Можно ли для себя резюмировать, что: <br/> 1. Мы ребалансировкой портфеля как бы продаем пут цс по более высокой волатильности, чем покупаем реальный пут со страйком минус 1 по более низкой волатильности? <br/> 2.При добавлении в портфель облигаций, мы считаем количество хеджирующих путов от стоимости всего портфеля или только вложенного в акции? <br/> 3.Мы в любом случае при каждой ребалансировке покупаем только путы, или на высокой волатильности, когда стоимость хеджа будет значительно выше, должны призадуматься о создании спреда для уменьшения расходов на хедж? Есть ли резон отталкиваться от какой-то цифры, например не более 0,5 % в месяц на хедж? "