Список проголосовавших за комментарий "Разница между реальным активом и проинтегрированными данными от генератора шума в<br/> 1) Выбросе малых приращений. Их значительно больше, чем в гауссовском процессе<br/> 2) автокорелляции. Данные реального актива кластеризованы, данные гсч нет<br/> 3) выбросы больших приращений («толстые хвосты»)<br/> <br/> Вывод из этого один: то, что процесс похож на гауссовский, не значит, что он гауссовский"