Список проголосовавших за комментарий "при обсуждении Вашей прошлой статьи была ссылка на механизатора. Он показал (через корреляции, не уверен, что это корректно), что наилучшим прогнозом волатильности на СП500 является VIX. Вторым у него получилась простая скользяшка от логарифмированного варианта ATR: ln(max(H,C(i-1))/MIN(L,C(i-1)). <br/> Вы не использовали ни ту ни другую, почему?"