Список проголосовавших за комментарий "да, согласен, для спрэда вполне будет ОК если вола вырастет одинаково на обоих месяцах<br/> теория эффективного рынка говорит о том что «все новости учтены», соответственно вероятность того что квартальный отчет будет отличаться от прогнозов уже учтена в воле, соответственно при выходе отчета, даже если он будет отличаться от прогноза, вола может как возрасти так и упасть… это как с самой ценой БА, когда отчет выходит ХОРОШИЙ, когда квартал Х лучше чем предыдущий квартал Х-1, а цена БА при этом ПАДАЕТ. Это происходит тогда когда рынок ожидал еще более хорошего отчета, а когда выходит отчет просто хороший но не на столько супер-хороший как ожидал рынок, то цена падает… такая же фигня с волатильностью… хотя конечно твоя идея имеет право на жизнь, надо пробовать и изучать, лично я такие подходы не трейдил, я тупо сразу ищу стоки где вола на ближнем месяце уже выше чем вола на дальнем, вот пишу об этом в блоге http://optionstrade.info/"