Список проголосовавших за комментарий "Всегда считал, что критерий Келли идеально подходит для трейдинга, если известна вероятность исходов, и жестко заданы стопы и тейки. Вы же пишете:<blockquote>Нет оснований считать, что результаты прошлых сделок, по которым расчитываются Келли или f, будут такими же и в будущем</blockquote>Это наезд на центральную предельную теорему или как?<br/> В остальном я наверное промахнулся с адресатом, это же <a class="author trader_other" href="/profile/valdis10/">valdis10 упоминал серии сделок… а не Вы</a>"