Список проголосовавших за комментарий "Torres, <br/> <br/> Завтра на вебинаре я как раз буду рассказывать о тестировании алгоритмов. <br/> <br/> А что касается Вашего вопроса, то результат работы торгового алгоритма всегда случаен, так как рынок случаен, но отклонение среднего от нуля в положительную сторону надо оценивать не посделочно, а по эквити алгоритма. И сравнивать out of sample с историей по определенным правилам, о которых описательно я буду говорить завтра, а подробно на курсе."