Список проголосовавших за комментарий "..., сильная корреляция означает не только одновременную прибыль, но и одновременные убытки. Кроме того, увеличение числа эмитентов — это увеличение трудоемкости и издержек. Какой смысл в двух сильнокоррелированных Эквити, если емкость одной из них в 5 раз меньше? Что в этих рассуждениях неалгоритмического? Это раз.<br/> Два — это динамика самой Эквити. Приходится повторяться: если Вы верите в свои алгоритмы, то увеличение лимитов в определенной просадке несет в себе меньший риск, чем в других тактах их работы. Что неалгоритмического, если приоритет — риск?<br/> С контртрендом алгоритмически решение объяснить сложнее. Там причина была в ином: в коротком периоде тестирования из-за его большой трудоемкости. Поэтому первое попадание просадки в область с вероятностью меньше 0,25 и привело к такому решению. Логика в этом есть (достоверно ли распределение просадок по короткому периоду тестирования?), алгоритма