Список проголосовавших за комментарий "А. Г., <br/> все, что я пишу, относится к Вам, как не алготрейдеру, т.к. действуете на эмоциях;)<br/> Не к системам. Если же говорить о них, то портфель систем я не считаю перспективным, надежным и устойчивым, математически оправданным и вообще правильным подходом. Портфель инструментов, торгуемых по одной системе да. Портфель систем, будь то несколько систем на одном инструменте, или разные системы для разных инструментов портфеля— нет. Как минимум потому, что первое удовлетворяет Вашему же критерию робастности, даже если Вы его понимаете усеченно — только для одного инструмента.<br/> Выделяя «контртренд», Вы на самом деле вводите в оборот и его противоположность — тренд, на который автоматически распространяете те же понятия, только с плюсом — «непросчитываемые доходности»:<blockquote>системы были на максимуме эквити</blockquote>Вы сами дальше исчерпывающе отвечаете на это:<br/> <blockquote><em><strong>Решил подождать коррекции, но… так и не дождался.</strong></em></blockquote>Т.е. система продолжала приносить прибыль, но именно Ваше решение не позволило ей материализоваться.<br/> Дальше Вы аргументируете незапуск системы корреляцией с эквити Газпрома, что очевидно неверно, потому что система бы принесла доход. Верное решение — прибыль, неверное — убыток. Так?<br/> Вот в этих категориях — ваши действия не являются алгоритмическими, если под алгоритмом мы оба понимаем порядок действий приводящий к прибыли;)<br/> А иначе какой смысл в алгоритмизации?! Ради чего столько усилий, зачем знать мат. аппарат и т.д., если одним несистемным решением все насмарку?"