Список проголосовавших за комментарий "..., Все, что Вы пишите относится к портфелю систем, а не к самим системам. Хотите сказать, что портфель формируется не по алгоритму? Нет, алгоритм есть и связан он с характеристиками торговли по системам (реальном или прошлом) и их соотношением с результатами тестов. Контртренд — специфическая система с непросчитываемыми просадками и потому в портфеле к ней «особое отношение». А с Роснефтью все банально: системы были на максимуме эквити и ненулевые лимиты отложены до определенной просадки. Почему ее не было раньше? Опять же алгоритмически: ее эквити портфеля моих систем в 2008-2011 имела подневную корреляцию с той же эквити для Газпрома 0,96. А если учесть, что там ликвидность в 4-5 раз меньше, то простое портфельное решение — не ставить. Эта корреляция резко упала во второй половине 2015-го, но до июля 2016-го у меня просто были другие программистские задачи и не Роснефти. Чисто «алгоритмическая» проблема