Список проголосовавших за комментарий "..., <br/> 1. Надсистемного ММ быть не может, так как если он есть, то это значит Вы не все учли при построении системы. ММ может быть только внутрисистемным и вполне вероятно, что для разных систем он будет разный.<br/> 1.1. Системы не выключались, на них просто менялись лимиты, включая нулевой.<br/> 2. Как в тестах предусмотреть, что одна сделка была, а в другую мы не входили по причине недостатка ликвидности? Или вошли, но не смогли выйти по сигнальной цене+проскальзывание? Это уже не тест получится, а фиг знает что.<br/> 3. Эквити хорошей системы в идеале должно иметь независимые приращения, потому что если в них есть зависимость, что можно построить систему лучше. Понятно, что зависимость может и быть, но мы ее не знаем, просто потому, что не знаем способов ее выявления, но если мы ее не выявили, то логично предположить, что кроме частоты встречаемости приращений никаких «инвариантов» в нашей Эквити нет. А значит в любой точке у нас есть риск проигрыша. Но если есть положительное МО (а я не могу представить, что кто-то будет торговать систему с нулевым МО), то вероятность ухода вниз ниже некоторой границы становится небольшой, а больше ничего утверждать с высокой вероятностью нельзя. Поэтому когда этого ухода нет, у Вас всегда есть риск проигрыша и его вероятность сильно больше нуля, чаще всего близка к 0,5. Не хотите увеличивать риск? Значит ждите просадки. Плевать на риск