Список проголосовавших за комментарий "А. Г., <br/> 1. Система — это не только бай/селл по ее сигналам, а также ММ, риски и исполнение. Последнее подразумевает безусловное следование всем сигналам, если алгоритм не предусматривает другого. Если не безусловное — то уже не система, или, как минимум, не исходная, а новая. Вы, минимум дважды, нарушили правило безусловного входа (имеется ввиду совершение сделки) — первый раз при выводе системы и второй при не вводе.<br/> Я даже не говорю о том времени, которое Вы затратили на них. Что тоже — деньги.<br/> Таким образом, решение остановить одну и не запустить другую, не является системным, потому что не на основе алгоритма принималось, а Вами на эмоциях.<br/> Отсюда вытекает и то, что Вы сами, в первую очередь, не уверены в своих системах. В противном случае никаких оснований останавливать работу или не начинать ее у Вас бы просто не было.<br/> 2. Простите, но Вы же сами задали исходные параметры. Если они очевидно далеки от реальности, то зачем Вы такое тестировали. Мало того, еще и на основе таких тестов рассматривали возможность запуска системы в работу.<br/> Это также ставит алгоритм, что изготовления системы, что работы над ее доводкой, что ввод в рынок, под большое сомнение.<br/> Вы явно игнорируете алгоритмические подходы на всех этапах работы над системой и работы системы после запуска.<br/> Согласитесь, что и это совсем не в пользу того, что Вы — алготрейдер.<br/> 3. Этот пункт для меня не очевиден. Например, если система предусматривает увеличение объема, когда первый вход еще не закрыт, но находится в плюсе, достаточном для того, чтобы открыть дополнительную позицию, и стоп по обоим в худшем случае закроется в ноль, то увеличение лимитов происходит без увеличения риска для капитала, который был на момент открытия первой сделки.<br/> "